Convergence des séries de variables aléatoires sous-gaussiennes
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Convergence des séries de variables aléatoires sous-gaussiennes |
SPECIALITE |
probabilités et statistiques |
Page de garde:
Sommaire:
“`
1 Variables aléatoires sous-gaussiennes
1.1 Définitions et exemples
1.2 L’espace des variables sous-gaussiennes
1.3 Propriétés des écarts de Gauss et des lois sous-gaussiennes
2 Séries de variables aléatoires sous-gaussiennes
2.1 Variables aléatoires négativement dépendantes
2.2 Propriétés des variables négativement dépendantes
2.3 Convergences des sommes de v.a sous-gaussiennes
3 Applications
3.1 lois fortes des grands nombres
3.2 Lois du logarithme itéré pour des variables aléatoires fortement intégrables
3.3 Fonction à variation régulière et fonction à variation lente
3.3.1 Fonctions à variation lente
3.3.2 Fonction à variation régulière
3.3.3 Loi du logarithme itéré pour des processus stochastiques
Bibliographie
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1 Variables aléatoires sous-gaussiennes
1.1 Définitions et exemples
1.2 L’espace des variables sous-gaussiennes
1.3 Propriétés des écarts de Gauss et des lois sous-gaussiennes
2 Séries de variables aléatoires sous-gaussiennes
2.1 Variables aléatoires négativement dépendantes
2.2 Propriétés des variables négativement dépendantes
2.3 Convergences des sommes de v.a sous-gaussiennes
3 Applications
3.1 lois fortes des grands nombres
3.2 Lois du logarithme itéré pour des variables aléatoires fortement intégrables
3.3 Fonction à variation régulière et fonction à variation lente
3.3.1 Fonctions à variation lente
3.3.2 Fonction à variation régulière
3.3.3 Loi du logarithme itéré pour des processus stochastiques
Bibliographie
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