Processus Moyennes Mobiles .Théorèmes limites et estimation
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
Processus Moyennes Mobiles .Théorèmes limites et estimation |
SPECIALITE |
Probabilité et statistique |
Page de garde:
Sommaire:
INTRODUCTION
1 CHAPITRE INTRODUCTIF
1.1 PROCESSUS LINÉAIRES ET MOYENNES MOBILES:
1.1.1 Stationarité du processus :
1.2 DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉES :
1.2.1 Étude des moments d’un MMR(q)
1.2.2 Étude des moments d’un MMR(1)
1.3 LES MODES DE CONVERGENCE
2 THÉORIE ASYMPTOTIQUE POUR LES PROCESSUS MOYENNES MO-BILES
2.1 INTRODUCTION
2.2 LOI DES GRANDS NOMBRES POUR LES MOYENNES
MOBILES.
2.3 THÉORÈMES LIMITES CENTRAUX
3 LES MÉTHODES D’ESTIMATION DU PARAMÈTRE D’UN PROCESSUS MMR(1)
3.1 LA MÉTHODE DES MOMENTS
3.2 LA MÉTHODE DES MOINDRES CARRÉS
3.2.1 L’estimateur des moindres carrés conditionnel :
3.2.2 L’estimateur des moindres carrés non-conditionnel :
3.3 LA MÉTHODE DU MAXIMUM DE LA FONTION DE VRAISEMBLANCE:
3.3.1 L’estimateur du maximum de la vraisemblance conditionnelle
3.3.2 L’estimateur du maximum de la vraisemblance non-conditionnelle
3.4 LA MÉTHODE DU RIV
1 CHAPITRE INTRODUCTIF
1.1 PROCESSUS LINÉAIRES ET MOYENNES MOBILES:
1.1.1 Stationarité du processus :
1.2 DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉES :
1.2.1 Étude des moments d’un MMR(q)
1.2.2 Étude des moments d’un MMR(1)
1.3 LES MODES DE CONVERGENCE
2 THÉORIE ASYMPTOTIQUE POUR LES PROCESSUS MOYENNES MO-BILES
2.1 INTRODUCTION
2.2 LOI DES GRANDS NOMBRES POUR LES MOYENNES
MOBILES.
2.3 THÉORÈMES LIMITES CENTRAUX
3 LES MÉTHODES D’ESTIMATION DU PARAMÈTRE D’UN PROCESSUS MMR(1)
3.1 LA MÉTHODE DES MOMENTS
3.2 LA MÉTHODE DES MOINDRES CARRÉS
3.2.1 L’estimateur des moindres carrés conditionnel :
3.2.2 L’estimateur des moindres carrés non-conditionnel :
3.3 LA MÉTHODE DU MAXIMUM DE LA FONTION DE VRAISEMBLANCE:
3.3.1 L’estimateur du maximum de la vraisemblance conditionnelle
3.3.2 L’estimateur du maximum de la vraisemblance non-conditionnelle
3.4 LA MÉTHODE DU RIV
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